Opções de dicas de estratégias

Opções De Negociação Para Cheat Sheet Dummies.
As opções de negociação são um pouco diferentes das ações negociadas, mas ambas requerem pesquisa e estudo. Se você estiver indo para as opções de negociação, é importante que você saiba os tipos de pedidos, como ler as alterações no mercado com gráficos, como reconhecer como as alterações nos estoques afetam os índices e as opções e como os índices são criados.
Tipos de ordens de negociação.
Uma variedade de tipos de pedidos estão disponíveis quando você negocia ações; alguns garantem a execução, outros garantem o preço. Esta breve lista descreve os tipos populares de ordens de negociação e algumas das terminologias de negociação que você precisa conhecer.
Ordem de Mercado: Uma ordem de mercado é aquela que garante a execução no mercado atual para a ordem dada sua prioridade na fila de negociação (a. k.a., carteira de negociação) e a profundidade do mercado.
Ordem limite: uma ordem limitada é aquela que garante o preço, mas não a execução. Ao colocar um limite em um pedido, ele será tratado como uma ordem de mercado se:
Ao comprar, seu limite é igual ou superior ao preço de compra do mercado atual e existem contratos suficientes para satisfazer o seu pedido (por exemplo, limite para comprar a US $ 2,50 quando o preço solicitado é de US $ 2,50 ou menor).
Ao vender, seu limite é igual ou inferior ao preço de compra atual do mercado e há contratos suficientes para satisfazer seu pedido (por exemplo, limite para comprar a US $ 2,50 quando o preço solicitado for US $ 2,50 ou superior).
Ordem de parada: Uma ordem de parada, também conhecida como ordem de stop-loss, é sua ferramenta de gerenciamento de risco para negociar com disciplina. Uma parada é usada para acionar uma ordem de mercado se o preço da opção for negociado ou se mover para um determinado nível: a parada. O stop representa um preço menos favorável do que o mercado atual e é tipicamente usado para minimizar perdas para uma posição existente.
Ordem de limite de parada: Uma ordem de limite de parada é semelhante a uma ordem de parada regular, mas aciona uma ordem de limite em vez de ordem de mercado. Embora isso possa parecer muito atraente, você está solicitando muito em termos do movimento específico do mercado que precisa ocorrer. Isso pode impedir que você saia de um pedido que precisa sair, sujeitando-o a um risco adicional. Se a parada for atingida, o mercado está indo contra você.
Duração: Os dois períodos primários de tempo em que seu pedido estará em vigor são.
A sessão de negociação atual ou a sessão seguinte, se o mercado estiver fechado.
Até que o pedido seja cancelado por você, ou o corretor liberar o pedido (possivelmente em 60 dias - verifique com seu corretor)
Cancelar ou alterar: se você quiser cancelar um pedido ativo, faça isso enviando um pedido de cancelamento. Depois que as instruções forem concluídas, você receberá um relatório informando que o pedido foi cancelado com sucesso. É possível que o pedido já tenha sido executado e, nesse caso, você receberá um relatório indicando que estava atrasado para cancelar, preenchido com os detalhes da execução. Não é preciso dizer que você não pode cancelar um pedido de mercado. Alterar um pedido é um pouco diferente de cancelar um, pois você pode alterar um pedido de duas maneiras:
Cancele o pedido original, aguarde o relatório que confirma o cancelamento e, em seguida, insira um novo pedido.
Envie um pedido de cancelamento / alteração ou substituição, que substitui o pedido existente pelos qualificadores revisados, a menos que o pedido original já tenha sido executado. Se isso acontecer, o pedido de substituição será cancelado.
Gráficos usados ​​para rastrear investimentos.
Os dados de preço são usados ​​em gráficos para fornecer uma visão da atividade de negociação no mercado por um determinado período. A lista a seguir apresenta os detalhes de alguns dos tipos de gráfico que você pode encontrar enquanto acompanha seus investimentos:
Gráfico de linhas: este gráfico usa preço versus tempo. Os pontos de dados de preço único para cada período são conectados usando uma linha. Este gráfico normalmente usa o valor de fechamento. Os gráficos de linhas fornecem ótimas informações de "grande figura" para o movimento e as tendências dos preços, filtrando o ruído dos dados de intervalo do período. Uma vantagem dos gráficos de linhas é que os movimentos menores são filtrados. Uma desvantagem dos gráficos de linhas é que eles não fornecem informações sobre a força da negociação durante o dia ou se as lacunas ocorreram de um período para o outro.
Gráfico de barras Open-High-Low-Close (OHLC): este gráfico usa preço versus tempo. O intervalo de negociação do período (baixo a alto) é exibido como uma linha vertical com preços de abertura exibidos como uma guia horizontal no lado esquerdo da barra de intervalo e preços de fechamento como uma guia horizontal no lado direito da barra de intervalo. Um total de quatro pontos de preço é usado para construir cada barra. Os gráficos da OHLC fornecem informações sobre a força do período de negociação e as diferenças de preço. Usando um gráfico diário como ponto de referência, uma barra vertical relativamente longa indica que a faixa de preço era grande para o dia.
Gráfico de velas: Este gráfico usa preço versus tempo, semelhante a um gráfico OHLC com a faixa de preço entre a abertura e o fechamento do período destacado por uma barra mais grossa. Padrões exclusivos para este gráfico podem melhorar a análise diária. Os gráficos de velas têm interpretações de padrão distintas em relação à batalha entre os touros e os ursos que são melhor aplicados a um gráfico diário. Eles também incorporam dados entre períodos para exibir intervalos de preços e lacunas.
Como os índices financeiros são construídos.
Para ajudar a entender as alterações do índice financeiro, você deve saber como os índices são criados. Índices não são criados iguais (bem ... um é). Índices financeiros são construídos de três maneiras diferentes:
Preço ponderado: favorece estoques de preço mais alto.
Ponderação de valor de mercado: favorece as ações de maior capitalização.
Igualdade de dólar: cada ação tem o mesmo impacto.
Como a mudança de estoque afeta os índices.
Um índice financeiro é uma ferramenta de medição de preços para grupos de ações, títulos ou commodities. Uma mudança em uma ação se traduz em alterações no índice. Alguns exemplos são:
Quando uma ação de alto preço declina em um índice ponderado de preço, isso leva a movimentos maiores para baixo em um índice quando comparado a declínios em ações de preço mais baixo. O Dow é um exemplo de um índice ponderado pelo preço que é mais afetado pela Boeing (negociando perto de US $ 100) do que a Pfizer (negociando perto de US $ 25).
Um índice ponderado de capitalização de mercado, como o S & P 500, é impactado mais por ações de capitalização de mercado mais altas, independentemente do preço. Mesmo que a Microsoft esteja negociando apenas US $ 30 por ação, seu valor de mercado é enorme - cerca de US $ 290 bilhões. Quando ele sobe ou desce, isso cria uma mudança maior no S & P 500 do que, digamos, a Amgen, que negocia US $ 55 por ação, mas tem um valor de mercado de aproximadamente US $ 64 bilhões.
Todas as ações em um índice ponderado em dólar igual devem ter o mesmo impacto no valor do índice. Para manter o índice equilibrado, é necessário um ajuste trimestral das ações. Isso impede que uma ação que tenha visto grandes ganhos nos últimos três meses tenha peso demais no índice.

O Fórum de Opções.
Folha de opções de estratégia de opções.
Abordando muitas questões, coletei abaixo, de forma condensada, alguns dados-chave sobre estratégias de opções. Apenas estratégias básicas são listadas para manter essas tabelas em um tamanho gerenciável. Estratégias complexas e multileges podem ser analisadas como combinações de estratégias básicas. Muitas estratégias listadas envolvem lidar com ações subjacentes - estratégias de opções são muitas vezes inseparáveis.
Estratégias de Opção Classificadas pelo Market Outlook (Tabela 1)
OTM - fora do dinheiro ATM - No dinheiro ITM - No dinheiro Compra / venda de ações significa que a estratégia de opções pode ser aplicada a posições de ações novas ou existentes.
Estratégias Básicas de Opção Exposição ao Risco (Gregos) (Tabela 2)
+ Delta significa que a posição fará dinheiro se o estoque subir (alta) + Gama significa que a Delta aumentará se o estoque aumentar. + Theta significa posição ganha dinheiro com a passagem do tempo. - Theta significa posição perde dinheiro da passagem do tempo. + Vega significa posição ganha dinheiro com o aumento da volatilidade. Rho caiu por brevidade 0 significa que a posição não tem grego ou não é afetada.
Equivalência de Put / Call (Tabela 3)
Muitas vezes referida como colocar paridade de chamada. Esta é uma relação entre estoque, puts e calls que permite configurar posições otimistas usando puts e vice-versa. Tais posições são freqüentemente chamadas de posições de opções sintéticas.
Gráfico de ganhos e perdas de posições dentro de cada linha é o mesmo. O resultado pode não ser idêntico devido a juros sobre saldos de caixa e dividendos. Essa tabela pode ser útil para determinar se o objetivo de uma pessoa pode ser alcançado de outras maneiras.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Folha de dicas de estratégias de opções
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Exemplos de estratégias de ajuste de opções Exemplos do mundo real de ajuste de negociações de opções. Existem três classificações principais de estratégias avançadas. A primeira estratégia avançada é chamada de spread. Partitura. Upload Fazer login Join A compra de uma chamada é a mais básica de todas as estratégias de opções. Técnicas Poderosas para Negociação de Opções pdf. Uma lista de estratégias de negociação. Abaixo você encontrará uma lista alfabética simples de todas as estratégias de negociação de opções que cobrimos neste site. Nesta estratégia de opção de condor de ferro, mostramos o melhor. Se as opções de ações fizerem parte do seu pacote de remuneração ou se você estiver em um novo emprego, você, na qualidade de investidor, pode consultar o boletim informativo Opções de ações para leigos; Folha de dicas. Folha de fraude do Exame da Série 7 Eles perfuram as opções, então tudo o que eu tinha que fazer era memorizar esse gráfico e não apenas a folha de dicas, mas as estratégias por trás da. Descubra como usar estratégias de negociação de opções básicas em seu portfólio. Aprenda tudo sobre estratégias de negociação de opções binárias simples e eficazes para ajudá-lo a obter o máximo de sua negociação. Uma Introdução aos Futuros e Opções foi preparada pelo Departamento de Educação do Mercado CME. 14 de abril, nos opcao binaria 90 comerciantes; opções binárias cheat sheets picks; Lower strike the pdf bearish nós fornecemos-lhe estudar procurando. Zelândia avaliado por mais de um para o comércio intraday aapl ctsh estoque blog trocando folhas de fraude. Principiantes guiam estratégias de opções de pdf trapaceiam folha EUA. 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Veja uma comparação lateral das estatísticas de negociação para nossas estratégias exclusivas de negociação de opções de ações. Use essas estatísticas para ajudar na sua negociação. Dicas sobre as melhores estratégias de opções, cronograma de negociação, quando sair para as taxas máximas de ganhos e muito mais! Baixe o eBook de estratégia de opções. Definição de Suporte e Resistência, estratégias baseadas na teoria de Oferta e Demanda. Suporte a folha de fraude de resistência. Software de análise de opções para avaliação de estratégia de opções. Inclui diagramas comparativos de pagamento ou simplesmente colados na folha de dados. The Ultimate Indicator Cheat Sheet Para estratégias avançadas de negociação e técnicas free pdf. Pesquisa do Google. padrões do candlestick cheat sheet Google Search. Pesquisa do Google. Ponha estratégias de opção para uma negociação mais inteligente: como proteger e construir capital em mercados turbulentos estratégias de opções conservadoras podem fortalecer seu portfólio Use nosso mecanismo de busca de estratégia de opções para localizar as melhores estratégias de negociação de opções com base nas perspectivas do subjacente e do desejado Localizador de Estratégia de Opções. Cfd Trading Strategies Pdf Para Excel. Começando do zero em opções binárias Capítulo 5? Japanese Candlesticks Cheat Sheet Calculadora de ponto de pivô PDF no Excel. Opção Estratégia de Spread de Crédito: Uma Oportunidade para o Sucesso em OpçõesOs padrões de candlestick da ANIMAL DE ESTIMAÇÃO scotch forex análise técnica forman pdf A melhor estratégia de negociação de opções de ações é uma com um alto grau de certeza para. FINRA Re estratégias de opções cheat sheet pdf Sinais live stream aqui no Disqus. Nos últimos anos, as opções tornaram-se mais populares e aparentemente a cada ano no OTSBook. Embora o autor deste livro seja um comerciante profissional, ele não é uma pessoa jurídica registrada. Trading Trading Cheat Options Options 101 por Bill Johnson Ebook PDF; Leia as opções de negociação 101 por Bill Binary Options Strategy e opções binárias.

Dicas para perguntas sobre opções da série 7.
No exame da Série 7, perguntas sobre opções tendem a ser um dos maiores desafios para os participantes do teste. Isso ocorre porque as perguntas sobre opções constituem uma grande parte do exame e muitos candidatos nunca foram expostos a contratos e estratégias de opções.
Neste artigo, forneceremos uma descrição detalhada do mundo dos contratos de opções, bem como as estratégias associadas a eles. Nossas dicas de teste irão colocá-lo em posição de assumir essa parte do exame da Série 7 e aumentar suas chances de obter uma pontuação de aprovação. (Para tudo o que você precisa saber para o exame da Série 7, consulte o nosso Guia de estudo on-line da Free Series 7.)
Opções Perguntas.
De acordo com a maioria das estimativas, existem cerca de 50 perguntas sobre as opções do exame da Série 7, aproximadamente 35 das quais tratam de estratégias de opções. As 15 questões restantes são mercados de opções, regras e questões de adequação. Como a maioria das perguntas se concentra nas estratégias de opções, vamos nos concentrar nelas.
No exame da Série 7, as questões sobre estratégias de opções se concentram em:
No entanto, o escopo das questões tende a ser limitado a:
O básico.
Leva dois para fazer um contrato.
Lembre-se da palavra contrato. Existem duas partes em um contrato. Quando uma parte ganha um dólar, a outra parte perde um dólar. Por esse motivo, o comprador e o vendedor atingem o ponto de equilíbrio ao mesmo tempo. Quando o comprador recuperou todo o dinheiro do prêmio gasto, o vendedor perdeu todo o prêmio que recebeu. Essa situação é chamada de jogo de soma zero: para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde.
A maioria dos contratos de opções não são exercidos.
A maioria das opções de investidores não está interessada em comprar ou vender ações. Eles estão interessados ​​em lucrar com a negociação dos próprios contratos. Em certo sentido, as trocas de opções são muito parecidas com as pistas de corrida de cavalos. Enquanto há pessoas lá que planejam comprar ou vender um cavalo, a maioria da multidão está lá para apostar na corrida. Preste muita atenção aos conceitos de abertura e fechamento de posições de contrato de opções e não fique preso à ideia de exercer contratos.
Observe na Figura 1 - que chamaremos de "matriz" - que o termo "comprar" pode ser substituído pelos termos "longo" ou "espera". O termo "vender" pode ser substituído pelos termos "curto" ou "escrever". O exame freqüentemente trará esses termos, geralmente na mesma pergunta. Escreva a matriz no papel de rascunho antes de iniciar o exame e consulte-o com frequência para ajudar a mantê-lo no caminho certo.
Direitos dos Compradores, Obrigações dos Vendedores.
Se você observar a Figura 1, perceberá que os compradores têm todos os direitos; eles pagaram um prêmio pelos direitos. Os vendedores têm todas as obrigações; eles receberam um prêmio por assumir a obrigação (risco). Você pode pensar em um contrato de opções como um contrato de seguro de carro: o comprador paga o prêmio e tem o direito de exercer; eles não podem perder mais do que o prêmio pago. O vendedor tem a obrigação de realizar quando e se solicitado pelo comprador; o máximo que o vendedor pode ganhar é o prêmio recebido. Aplique essas ideias aos contratos de opções.
Pergunta "Ligar e Colocar"
Muitas pessoas foram enganadas pelo velho ditado "convocar e abater". O problema é que isso é apenas meio certo. É verdade para o lado de compra (ou longo), mas não é verdade do lado de venda. No curto, ou no lado da venda, as coisas são exatamente opostas, de modo que você poderia lucrar com um aumento no ativo subjacente a uma opção de venda, caso tenha entrado em um curto prazo.
Valor do tempo para compradores e vendedores.
Como uma opção tem uma data de expiração definida, o valor de tempo do contrato é geralmente chamado de ativo em desperdício. Lembre-se: os compradores sempre querem que o contrato seja exercível. Eles podem nunca se exercitar (provavelmente venderão o contrato - fechando-o - para obter lucro), mas querem poder se exercitar. Os vendedores, por outro lado, querem que o contrato expire sem valor porque esta é a única maneira que o vendedor (curto) pode manter o prêmio inteiro (o ganho máximo para os vendedores).
Quatro etapas no-fail a seguir.
Um dos problemas que os candidatos da Série 7 relatam ao trabalhar com problemas de opções é que eles não têm certeza de como abordar as questões. Há um processo de quatro etapas que geralmente é útil:
Identifique a estratégia Identifique a posição Use a matriz para verificar o movimento desejado Siga os dólares.
Todos esses quatro passos podem não ser necessários para cada problema de opções. Se, no entanto, você usar o processo em situações mais complexas, verá que essas etapas simplificam bastante o problema.
Vamos usar as quatro etapas descritas acima em alguns exemplos.
A primeira fórmula que um candidato da Série 7 deve lembrar é o prêmio das opções:
Pergunta: Um investidor é comprado 1 XYZ em 40 de dezembro. 3. Antes do fechamento do mercado no último dia de negociação antes do vencimento, as ações da XYZ estão sendo negociadas a 47. O investidor fecha o contrato. Qual é o ganho ou perda para o investidor?
Primeiro, vamos usar o processo de quatro etapas:
Identifique a estratégia - Um contrato de call Identificar a posição - long = buy = hold (tem o direito de exercer) Use a matriz para verificar o movimento desejado - bullish, quer que o mercado suba Siga os dólares - Faça uma lista de dólares em out:
As perguntas do exame podem se referir a uma situação na qual um contrato está "negociando em seu valor intrínseco". A frase "pouco antes do fechamento do mercado no último dia de negociação antes da expiração" significa que não há valor de tempo e, portanto, o prêmio é feito inteiramente de valor intrínseco.
Porque o investidor é longo o contrato, eles pagaram um prêmio. O problema afirma que o investidor fecha a posição. Se um investidor de opções comprar para fechar a posição, o investidor venderá o contrato, compensando a posição aberta. Este investidor venderá o contrato por seu valor intrínseco, porque não há valor de tempo restante. Como o investidor comprou três (US $ 300) e vende pelo valor intrínseco de sete (US $ 700), eles terão um lucro de US $ 400.
Como você pode chegar ao valor intrínseco tão facilmente? Veja a Figura 2, o gráfico de valor intrínseco. Se o contrato é uma chamada e o mercado está acima do preço de exercício (exercício), o contrato está no dinheiro - tem um valor intrínseco. Os contratos de venda funcionam exatamente na direção oposta.
Uma nota de advertência: o próprio contrato está dentro ou fora do dinheiro, mas isso não se traduz necessariamente em lucro ou prejuízo para um determinado investidor. Os compradores querem que os contratos estejam no dinheiro (tenham um valor intrínseco). Os vendedores querem que os contratos fiquem fora do dinheiro (sem valor intrínseco).
Fórmulas para chamadas.
Ganho Máximo = Perda Máxima Ilimitada = Breakeven pago a prêmio = Preço de exercício + Prêmio.
Ganho Máximo = Perda Máxima Recebida Premium = Breakeven Ilimitado = Preço de Ataque + Prêmio.
Consulte novamente a Figura 1 e lembre-se de que sempre que o comprador ganha um dólar, o vendedor perde um dólar. Os compradores de chamadas são otimistas; vendedores de chamada são de baixa. Olhe para as fórmulas: simplesmente troque os ganhos e perdas e lembre-se de que ambas as partes do contrato quebram mesmo no mesmo ponto.
Fórmulas para Coloca.
Ganho Máximo = Preço de Ataque - Prêmio x 100 Perda Máxima = Prêmio Pago Breakeven = Preço de Ataque - Premium.
Ganho Máximo = Prêmio recebido Perda Máxima = Preço de Ataque - Prêmio x 100 Breakeven = Preço de Ataque - Prêmio.
Observe que na Figura 1, os compradores de puts são baixistas. O valor de mercado da ação subjacente deve cair abaixo do preço de exercício (entrar no dinheiro) o suficiente para recuperar o prêmio para o titular do contrato (comprador, longo). Os ganhos e perdas máximos são expressos em dólares. Então, para encontrar esse valor, multiplicamos o preço de equilíbrio por 100. Se o ponto de equilíbrio for 37, multiplique por 100 para obter o ganho máximo possível para o comprador: $ 3.700. A perda máxima para o vendedor também será de US $ 3.700.
Estratégias de Straddle e Breakeven Points.
Questões relacionadas com straddles na série 7 tendem a ser limitadas no escopo. Primeiramente, eles se concentram em estratégias de straddle e no fato de que sempre há dois pontos de equilíbrio.
O primeiro item da sua agenda quando você vê uma estratégia de várias opções no exame é identificar a estratégia. É aqui que a matriz da Figura 1 se torna uma ferramenta útil. Se um investidor, por exemplo, está comprando uma chamada e uma colocada na mesma ação com a mesma expiração e a mesma greve, a estratégia é uma estratégia.
Olhe para trás na Figura 1. Se você olhar para comprar uma ligação e comprar um put, um loop imaginário em torno dessas posições é um straddle - na verdade, é um longo straddle. Se o investidor está vendendo uma chamada e vendendo uma colocação na mesma ação com a mesma expiração e o mesmo preço de exercício, é um straddle curto.
Se você olhar de perto as setas dentro do loop na longa straddle na Figura 1, você notará que as setas estão se afastando umas das outras. Este é um lembrete de que o investidor que tem um longo straddle espera volatilidade. Olhe agora para as setas dentro do loop no short straddle; eles estão se unindo. Este é um lembrete de que o investidor de curto prazo espera pouco ou nenhum movimento. Estas são as estratégias essenciais do straddle.
Observando a posição longa ou curta na matriz, você concluiu a segunda parte do processo de quatro partes. Como você está usando a matriz para a identificação inicial, pule para a etapa quatro.
Em uma escala, os investidores estão comprando dois contratos ou vendendo dois contratos. Para encontrar o equilíbrio, adicione os dois prêmios e adicione o total dos prêmios ao preço de exercício para o ponto de equilíbrio no lado do contrato de chamada. Subtraia o total do preço de exercício para o ponto de equilíbrio no lado do contrato de venda. Um straddle sempre tem dois breakevens.
Exemplo - Straddle.
Vamos ver um exemplo. Um investidor compra 1 chamada XYZ de novembro de 50 a 4 e é comprada 1 XYZ 50 de novembro colocar @ 3. Em que pontos o investidor ficará equilibrado?
Dica: depois de identificar um straddle, escreva os dois contratos em seu papel de rascunho com o contrato de compra acima do contrato de venda. Isso facilita o processo de visualização.
Em vez de pedir claramente os dois pontos de equilíbrio, a questão pode perguntar: entre quais dois preços o investidor terá uma perda? Se você está lidando com um longo straddle, o investidor deve atingir o ponto de equilíbrio para recuperar o prêmio. Movimento acima ou abaixo do ponto de equilíbrio será lucro. Observe que as setas no problema ilustrado acima correspondem às setas dentro do loop para um longo straddle. O investidor em uma longa jornada está esperando volatilidade.
Nota: porque o investidor em uma longa espera espera volatilidade, a perda máxima ocorreria se o preço das ações fosse exatamente o mesmo que o preço de exercício (no dinheiro) - nenhum contrato teria qualquer valor intrínseco. É claro que o investidor com um short straddle gostaria que o preço de mercado fechasse com o dinheiro para manter todos os prêmios. Em um curto straddle, tudo é invertido.
Ganho Máximo = Ilimitado (o investidor é longo a pagar) Perda Máxima = Ambos os prêmios Breakeven = Adiciona a soma de ambos os prêmios ao preço de exercício da compra e subtrai a soma do preço de exercício da compra.
Ganho Máximo = Ambos os prêmios Máximo de perdas = Ilimitado (short a call) Breakeven = Adiciona a soma de ambos os prêmios ao preço de exercício da compra e subtrai a soma do preço de exercício da compra.
Cuidado com a combinação de straddles.
Se, no processo de identificação, você perceber que o investidor comprou (ou vendeu) uma chamada e uma colocação no mesmo estoque, mas as datas de vencimento são diferentes e / ou os preços de exercício são diferentes, a estratégia é uma combinação. Se perguntado, o cálculo dos breakevens é o mesmo, e as mesmas estratégias gerais - volatilidade ou nenhum movimento - se aplicam.
As estratégias de spread parecem ser as mais difíceis para muitos candidatos da Série 7. Usando as ferramentas que já discutimos e algumas siglas que ajudarão a lembrar os diferentes objetivos de disseminação, simplificaremos os spreads.
Vamos usar o processo de quatro etapas para resolver o seguinte problema:
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Um spread é definido como um investidor que é comprido e vendeu o mesmo tipo de contratos de opções (calls ou puts) com vencimentos diferentes, preços de exercício ou ambos.
Se apenas os preços de exercício são diferentes, é um preço ou spread vertical. Se apenas as expirações forem diferentes, é um spread de calendário (também conhecido como spread "time" ou "horizontal"). Se o preço de exercício e as expirações forem diferentes, é um spread diagonal. Todos esses termos referem-se ao layout de cotações de opções nos jornais. A estratégia descrita acima é um spread de chamada. Tecnicamente, é um spread de chamada vertical.
Em estratégias de spread, o investidor é um comprador ou um vendedor. Quando você determinar a posição, observe o bloco na matriz que ilustra essa posição e mantenha sua atenção apenas naquele bloco. Neste ponto, precisamos abordar a ideia de débito versus crédito. Se o investidor pagou mais do que recebeu, é um spread de débito (DR). Se o investidor recebeu mais em prêmios do que pagou, é um spread de crédito (CR). Esses termos são críticos para responder a perguntas dispersas.
Aqui, há um qualificador adicional para a descrição completa do spread. Agora podemos chamar de spread de chamada de débito. O spread foi estabelecido em um débito líquido de US $ 600. O investidor é, em termos líquidos, um comprador de contratos de chamada. Olhe para a matriz: os compradores de chamadas são otimistas. Isso é, então, um spread de chamada de bônus ou de débito. O investidor está antecipando um mercado crescente no estoque.
3. Verifique a Matriz:
Na verdade, poderíamos ter usado a matriz para identificar a estratégia como um spread. Se você olhar a matriz e ver que as duas posições estão dentro do loop horizontal da matriz, a estratégia é um spread.
4. Siga os dólares:
Dica: pode ser útil escrever a cruz $ Out / $ In diretamente abaixo da matriz para que a barra vertical fique exatamente abaixo da linha vertical dividindo a compra e a venda. Dessa forma, o lado de compra da matriz estará diretamente acima do DR e o lado de venda da matriz estará exatamente acima do lado do CR.
Dica: observe que no exemplo, o preço mais alto está escrito acima do menor preço de exercício. Depois de identificar um spread, escreva os dois contratos em seu papel de rascunho com o preço de exercício mais alto acima do preço de exercício mais baixo. Isso facilita muito a visualização do movimento do estoque subjacente entre os preços de exercício.
O ganho máximo para o comprador; a perda para o vendedor e o ponto de equilíbrio para ambos estarão sempre entre os preços de exercício.
Fórmulas e Acrônimos para Spreads.
Spreads de Chamada de Débito (Bull):
Perda Máxima = Ganho Máximo Pago do Prêmio Líquido = Diferença nos Preços de Exercício - Breakeven do Prêmio Líquido = Preço de Exercício Inferior + Prêmio Líquido.
Crédito (Urso) Call Spreads:
Perda Máxima = Diferença nos Preços de Exercício - Ganho Máximo Líquido do Prêmio = Prêmio Líquido Ganho do Prêmio Líquido = Menor Preço de Exercício + Prêmio Líquido.
Dica: Para os breakevens, um acrônimo que alguns candidatos consideram útil é CAL - em um C all spread A dd o prêmio líquido para o menor preço de exercício.
Usando o exemplo acima de um spread de chamada bull ou DR:
Perda máxima = $ 600 - o prêmio líquido. Se as ações da ABC não ultrapassarem 50, o contrato expirará sem valor e o investidor altista perderá todo o prêmio. Ganho Máximo = Use a fórmula:
(60-50) - 6 = 10 - 6 = 4 x 100 = $ 400.
Breakeven: Como esse é um spread de chamada, adicionaremos o prêmio líquido ao preço de exercício mais baixo. 6 + 50 = 56. O estoque deve subir para pelo menos 56 para este investidor recuperar o prêmio pago.
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Ganho máximo = 4 Ponto de equilíbrio = 56 Movimento do estoque ABC = +6 Diferença nos preços de exercício = 10.
Observe que quando o estoque subiu seis pontos para o ponto de equilíbrio, o investidor pode ganhar apenas quatro pontos de lucro (US $ 400). Observe que 6 + 4 = 10 - o número de pontos entre os preços de exercício.
Dica: acima de 60, o investidor não tem ganho ou perda. Lembre-se quando um investidor vende ou escreve uma opção, eles são obrigados. Este investidor tem o direito de comprar a 50 ea obrigação de entregar a 60. Tenha muito cuidado para lembrar os direitos e obrigações ao resolver problemas de propagação.
Há outras perguntas frequentemente relatadas sobre os spreads. Referindo-se novamente ao exemplo:
Escreva 1 ABC janeiro 60 chamada @ 2.
Longo 1 ABC janeiro 50 chamada @ 8.
Para lucrar com essa posição, o spread em prêmios deve:
Dica: O primeiro ponto de simplificação é o seguinte: em qualquer questão desta natureza em relação a spreads, a resposta será sempre maior ou menor. Elimine C e D.
Use o acrônimo DEW, que significa D ebit / E xercise / W iden. Depois de identificar a estratégia como um spread e identificar a posição como um débito, o investidor espera que a diferença entre os prêmios aumente. Lembre-se: os compradores querem poder se exercitar.
Se o investidor criou um spread de crédito, use o acrônimo CVN, que significa C redit / V alueless / N arrow. Vendedores, aqueles em uma posição de crédito, querem que os contratos expirem sem valor (sem valor intrínseco, sem valor) e o spread nos prêmios seja reduzido.
Fórmulas para colocar spreads.
Débito (Bear) Coloque Spread:
Ganho Máximo = Diferença nos Preços de Exercício - Net Premium Perda Máxima = Líquido Breakeven Premium = Maior Preço de Exercício - Prêmio Líquido.
Crédito (Bull) Coloque Spread:
Ganho Máximo = Prêmio Líquido Perda Máxima = Diferença nos Preços de Exercício - Prêmio Líquido Prêmio Superior = Maior Preço de Exercício - Prêmio Líquido.
Dica: para breakevens, um acrônimo que alguns candidatos acham útil é PSH - Em um spread de P ut, extrair o prêmio líquido do preço de exercício do H igher.
Spreads podem exigir mais etapas para uma solução, mas se você usar os atalhos, resolver o problema é muito mais simples.
The Bottom Line.
As questões de contratos de opções no exame da Série 7 são numerosas, mas o escopo das perguntas é limitado. Se você usar o processo de quatro etapas, você pode aumentar drasticamente suas chances de obter uma pontuação de aprovação. Para pegar o jeito, você terá que praticar tantas perguntas sobre as opções quanto possível antes de fazer o exame. Boa sorte!

Guia de Opções de JVM.
Bem-vindo à décima folha de fraude do RebelLabs! Desta vez, vamos nos concentrar nas opções úteis da JVM que você pode querer usar, mas esqueça. Nesta postagem, descreveremos o que cada uma das opções em destaque faz. Mas primeiro, vamos olhar para todas as nossas dez folhas de fraude, que iniciamos em dezembro de 2015!
Uau, que jornada colorida! Aqui está um fato incrível para você. Se você imprimiu todas as nossas folhas de cola e as colocou de ponta a ponta, provavelmente você tem muito tempo em suas mãos e eu recomendaria encontrar um hobby para você. Sem mais delongas, clique no botão abaixo e imprima a folha de dicas para que você não tenha que manter todas essas opções incômodas na sua cabeça!
Então, vamos começar com uma vista de cima para baixo. Existem três tipos de opções que você pode adicionar à sua JVM, padrão, opções não-padrão e avançadas. Se você aplicar uma opção avançada, você sempre precederá a opção com - XX:. Da mesma forma, se você estiver usando uma opção não padrão, você usará - X. As opções padrão não acrescentam nada à opção. Eu posso dizer que você já está impressionado com a consistência em jogo aqui. Vamos começar com as opções padrão.
Opções padrão.
Se você quiser obter uma lista completa das opções padrão na linha de comando, basta digitar java sem parâmetros adicionais e você verá a instrução de uso seguida por uma variedade de opções padrão. Para essa folha de dicas, selecionamos algumas que achamos mais interessantes.
Primeiro de tudo, começaremos com a propriedade de sistema comum. Isso pode ser definido na criação da JVM da seguinte forma:
O sinalizador - D indica que o par de valores de nome a seguir deve ser usado como uma propriedade do sistema dentro da JVM e pode ser recuperado programaticamente da seguinte maneira:
A mesma propriedade do sistema pode ser criada programaticamente após a criação da JVM com o seguinte código:
Na ZeroTurnaround, simplesmente adoramos agentes java! De fato, nós os adicionamos a todos os nossos produtos, de JRebel a XRebel, de JRebel para Android a XRebel Hub! Um agente java é como um plug-in da JVM, que utiliza a API de Instrumentação. Manipulações interessantes de bytecode podem ser alcançadas, o que pode levar a muitas ferramentas incríveis. Para adicionar um agente java, simplesmente aponte para o caminho do arquivo jar que contém o código e o manifesto do agente, como mostrado abaixo.
Se você precisar de mais informações sobre o funcionamento interno de sua JVM durante o tempo de execução, poderá utilizar a opção - verbose. Você pode usá-lo em vários sabores para coletar informações em diferentes áreas. Eles podem incluir informações sobre atividades de classes carregadas (classe), coleta de lixo (gc) e JNI (jni). No exemplo abaixo, estamos obtendo informações detalhadas sobre as atividades de coleta de lixo. Todas as informações adicionais são enviadas para o log de saída padrão.
Opções não padrão.
Como nas opções padrão, você pode recuperar a lista completa de opções não padrão na linha de comando chamando java - X.
Quando a JVM é iniciada, ela usa um caminho de classe de autoinicialização padrão para procurar classes e recursos de autoinicialização. Para substituir o caminho da classe de autoinicialização padrão, forneça uma lista de caminhos e / ou arquivos para a seguinte opção da JVM.
Você também pode anexar ou preceder o caminho de classe de autoinicialização padrão usando os comandos - Xbootclasspath / a: path e - Xbootclasspath / p: path, respectivamente.
Você está farto de seus eventos do GC serem registrados de forma padrão? Sim? Então esta opção é para você! Defina a opção - Xloggc e forneça um nome de arquivo e você está logando em qualquer arquivo que desejar! Esta opção sobrescreve a opção - verbose: gc que foi introduzida na última seção.
A melhor maneira de evitar que sua JVM caia em um heap é intencionalmente começar com uma pilha desde o começo! A questão é quão grande deve ser esse monte? Bem, depende realisticamente dos seus aplicativos e do que você pretende fazer com sua JVM. Você também deve procurar alterar seus tamanhos de heap, medir e repetir antes de escolher um tamanho final. Você pode definir o tamanho inicial e máximo do seu heap em bytes, usando a habitual notação k, m, g que provavelmente já estamos acostumados. As opções de exemplo da JVM abaixo iniciarão a JVM com um tamanho de heap inicial de 1 GB e permitirão que ela cresça até um máximo de 8 GB, se necessário.
Para desabilitar a coleta de lixo de classes, você pode usar a seguinte opção abaixo. Isso pode economizar seu tempo durante a coleta de lixo, já que apenas objetos são elegíveis para coleta de lixo. É claro que há um risco maior de falta de memória, especialmente se você estiver em uma versão do Java que usa um espaço de geração permanente.
A opção final não padrão sobre a qual falaremos é aquela que permite que você faça o perfil de sua JVM em execução. É claro que não será tão completo ou fácil de entender quanto aqueles criadores de perfil com UIs bacanas, como XRebel (yeh, yeh cheap plug!). No entanto, é muito fácil ativar com a seguinte opção. Todas as informações vão para a saída padrão.
Esta folha de dicas é trazida a você pelo XRebel, uma ferramenta para lembrá-lo sobre o desempenho do seu aplicativo quando você está realmente trabalhando nele, não mais tarde, quando seus clientes acharem que ele já está lento. Se você estiver trabalhando com qualquer aplicativo da Web Java, tente isso. Pode mudar sua atitude em relação ao desempenho. Experimente o XRebel!
Opções avançadas.
Começaremos com o tópico da coleta de lixo. No Java 9, o coletor de lixo padrão será Garbage First Garbage Collector (G1GC), embora seja possível aplicar qualquer uma das estratégias de coleta de lixo, optando por usá-las. Isso pode incluir o coletor de lixo Concurrent Mark Sweep (CMS), o coletor de lixo scavenger paralelo, o coletor de lixo serial e, é claro, o G1GC. Você pode ativar cada um usando as seguintes opções. Escusado será dizer que não tente usar várias opções de GC para o mesmo tempo de execução!
O recurso de gravador de vôo é incorporado ao JDK. Ele permite que você recupere informações detalhadas sobre o desempenho de seu aplicativo e da própria JVM. Ele funciona como você esperaria que um gerador de perfil funcione e coleta informações de eventos para você examinar. Para ativar essa funcionalidade, você também precisa desbloquear os recursos comerciais da JVM com uma opção separada da JVM. Ambas as opções são mostradas abaixo.
Se você gostaria de ver seus dados de erro em um arquivo específico, você pode usar a opção abaixo com o nome do arquivo do arquivo de log que você deseja usar. Agora você pode preencher seu arquivo de log limpo com todos os seus erros incríveis!
Não há nada mais frustrante do que quando você tenta depurar um erro sem informações de depuração. Um bom exemplo disso é o conhecido erro OutOfMemory. Este evento trará sua JVM de joelhos sem quase nenhuma informação sobre o porquê. Há ajuda lá fora, se você usar esta próxima opção. A opção HeapDumpOnOutOfMemory fornecerá um arquivo. hprof que fornece várias informações de depuração. Você pode abrir esse arquivo no Eclipse MAT ou qualquer ferramenta que preferir e descobrir o que está sobrecarregando seu heap. É tão detalhado que você pode diagnosticar o problema até o último objeto e primitivo você pode estar vazando.
Se você está desesperado para entender quando seu coletor de lixo está fazendo seu trabalho, mas não quer a verbosidade completa de - verbose: gc, tente a opção PrintGC. Ele simplesmente imprimirá uma mensagem toda vez que um evento de coleta de lixo for executado.
Você está curioso quando ou se suas aulas estão sendo carregadas? Se assim for, você pode querer verificar a próxima opção. Esta opção ativa o rastreio de todas as classes carregadas pela JVM. Útil, se você gosta desse tipo de coisa.
Atuação.
Antes que todos escrevam e se queixem, sim, eu sei que a geração permanente foi removida do Java 8! No entanto, se você não é legal o suficiente para usar a versão mais recente, pode achar útil essa próxima opção. Se você tiver problemas com um pequeno espaço de permgen, então definitivamente o achará útil !. Você pode alterar o tamanho máximo do permgen de maneira semelhante a como você pode alterar o tamanho do heap da geração antiga. Basta fornecer o número de bytes que você gostaria de usar como seu tamanho máximo, como temos abaixo.
Você sabia que a memória em seus espaços de pilha de encadeamento não está alocada do heap e, portanto, não é afetada quando você usa as opções - Xms e - Xmx. Se você quiser aumentar ou até mesmo reduzir o tamanho dos espaços da pilha de encadeamentos, poderá fazê-lo especificando o número de bytes desse modo.
Uma opção interessante que estava disponível antes do Java 8 é a opção UseStringCache. Isso permite que a JVM armazene em cache as strings mais usadas. No entanto, infelizmente, ele foi removido do Java 8 sem substituição, portanto, você precisa estar em uma versão anterior para fazer uso disso.
Se você estiver usando o G1GC, deve se familiarizar com os tamanhos de região e entender o que é melhor para sua inscrição. Como em todas as opções, experimente diferentes valores, meça e repita. No futuro, quando o G1GC se tornar o padrão no Java 9, você precisará ser o melhor amigo dele.
As configurações - Xms e - Xmx mencionadas anteriormente são aplicáveis ​​apenas ao heap antigo da geração. Na maioria das JVMs, o espaço de heap Java também contém uma geração jovem ou heap de viveiro. Para atualizar o tamanho máximo da geração jovem, use a opção a seguir.
Se você quiser tornar seu desempenho da JVM realmente irritado e sedento por uma briga, é possível ativar os recursos agressivos de otimização de desempenho da JVM da seguinte maneira.
Conclusão.
Neste post, abordamos algumas das opções populares e interessantes disponíveis na linha de comando do Java. Para obter uma lista completa das opções do Java 8, consulte a documentação oficial do Oracle. Lembre-se de fazer alterações nas suas opções para testar, medir e repetir para certificar-se de que você está ajustando sua JVM corretamente, especialmente em torno dos tamanhos de heap. Certifique-se de baixar e imprimir esta folha de cola!